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zxy9206 · 2019年04月29日

CFA三级 fixed income中关于 shift、twist和butterfly的理解?

  1. CFA III
  2. Fixed Income

关于 twist 是否可以这样理解：

任意non parallel shift的改变 和 butterfly 改变都可以认为体现了 twist，因为spread 和slope都发生了改变。但twist 改变不一定是shift 和butterfly，比如 inverted的情况。

请帮忙理解，谢谢

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年04月30日

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