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origen · 2019年04月29日

Reading 33 中有一个视频Delta hedge is not easy 中的例题有问题

CFA 3级Reading 33 Risk Management Applications of Option Strategies 中的内容,其中的第3小节,有一个叫做Delta hedge is not easy 的视频。这个例题应该是出现在视频大概十几分钟的地方。

Call option的Delta应该是随着股票价格上涨而增加的。但是在Delta hedge is not easy那道例题中,为什么会出现Call option的Delta随着股票上涨却减少的情况,我觉得例题有问题。

具体情况是:股价从800块涨到了815,但是Call option的Delta 却从0.44 (1322/3000) 降到了0.39((35.2-29.42)/(815-800))

1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月04日

跟老师确认了一下,这道真题编数字的时候没有考虑到这一点。你说的是对的,同学很细心。

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