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saimeiei · 2019年04月28日

经典题-衍生品1.4

看完这道题,思路完全乱了,请老师稍微详细的解释一下

1、题目给的1903,是St的意思吧,那么可以根据St和fp进行比较吗?

2、st在这道题里面和s0是什么关系呢?我理解fp的市场价格应该就是St的意思吧?

完全乱了

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月29日

同学你好,题目说Kozorez believes at the time of the contract’s expiration, the index will be trading at 1903.也就是说合约到期的时候,价格是1903,即ST=1903.而且这个价格是它预期的,不能拿来和FP比较。万一他预期的不准,根据这个价格套利就有风险了。

它和S0也没有什么关系,期货到期日,期货价格回归现货价格,期货市场上真实的价格ST才等于FP,他预期的这个并不一定等于。

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