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penny27 · 2019年04月27日

固收经典题—收益分解

  1. CFA III
  2. Fixed Income
请问固收经典题第3个知识点decomposing expected return部分的第3.3题，题目说 currency risk is fully hedged.想问一下，如果这道题目中给了用来hedge currency risk 的FX forward 的价格和fix spot rate，那我们是不是应该用(F - S)/S 来算一下 currency gain or loss 呢？谢谢 
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发亮_品职助教 · 2019年04月29日

这种题目非常大的概率是不会让我们算Currency gain / Loss的。题目就直接给这种表格，然后里面就告诉我们Currency gain/Loss的收益。

当然抛开这种类型的题目，如果说是要计算Hedged Currency gain or loss，就像你说的方法计算。

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