开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ZJH · 2019年04月27日

经典题investment 2.8 题第一个问题为什么不能选C呢？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

component var 才是衡量具体asset 的var啊？虽然d用marginal var也可以，但是cvar更合适啊？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月27日

同学你好，这边主要是考定义。题目的背景是VaR在增加，想考察是哪个asset导致的。因为这里是考虑增加量，它更与边际值的概念相关，所以应该用marginal var，mvar更敏感。而cvar是整个asset都拿走对组合的影响，对边际值的衡量没有mvar敏感。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 298

    浏览
相关问题