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saimeiei · 2019年04月26日

经典题-固定收益CVA 2.1

请问一下,这道题的step3,VND不应该是国债的价格吗,怎么是公司债的价格呢

2 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月28日

这里是公司债,就算是与国债的现金流一样,折现率也不一样啊,如何价格相同。

吴昊_品职助教 · 2019年04月27日

我们在计算risky bond价值的时候,首先需要求公司债在假设没有违约情况下的价值(VND),然后计算出债券的信用估值调整(CVA),对债券的VND扣减掉CVA之后,我们可以得到债券的合理价值。

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