请教老师:
#3.2 long EUR forward contract:
V(long) 算得的-0.001786,单位应该是CAD吧?为什么直接乘以了50m EUR的本金,币种不同呀?
#3.8 Swap (IRS):
V(向下箭头), 视频里是不是少加了NP的1,i.e. 最后一项应该是:(5.5% x 1 x 1/2 + 1) / (1+5.45% x 8/12)? fixed & floating 都要加NP,对吗?
另外麻烦问一下:monte carlo simulation算VaR的时候,多大的数据量(有没有一个rule of thumb的?),可以把MCS看成是analytical mtd?
谢谢您!