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YIBO · 2019年04月26日

Derivatives

为什么 interest on loan 是 0.06 + 0.02 ? 我理解是 0.05 + 0.02
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月27日

同学你好,请问题目是不是没有贴全?如果贴全的话这道题的条件说的太不清楚了。

题目是不是说在Jan 1的时候purchase collar,June 30 expire.  Jan 1时的libor是5%, June 30的libor是6%. 答案中求的其实是July-Dec 这六个月的effective interest rate, 所以用的是6%的libor.

官网的question bank中的很多题目不是很好,不用太纠结,有时间多做几遍真题,多背框架图。关于interest rate option的部分多看几遍老师讲的那两道例题即可。

 

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