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VincentYu · 2019年04月26日

问一道题:NO.PZ2018113001000043

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问这里的利率为什么不是年化的?因为是季度,需要除以四吗?

1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年04月27日

题干中说"at the end of quarter, stock XYZ is up 5% and index is up 1%", 这个季度XYZ的return是5%,index的return是1%。这两个return都是季度的,不是年化的。所以计算payoff时不用年化,也不用去年化。

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NO.PZ2018113001000043 问题如下 A aler enters into equity swap, notionprinciple is $500,000. He will receive the return on stoXYZ anpreturn on S&P 500 Inx. At the enof quarter, stoXYZ is up 5% aninx is up 1%, the payoff to the aler is: $50,000 $20,000 $60,000 B is correct. 考点equity sw 解析 payoff= (+5%-1%) * 500,000=$20,000收到股票XYZ的return为5%,付出的是S P 500 Inx的return为1%。收到的减掉付出去的然后乘以名义本金就是其payoff。 现货中aler不是还有inx5%的收益 为什么不合并计算呢

2022-11-13 12:58 1 · 回答

NO.PZ2018113001000043 问题如下 A aler enters into equity swap, notionprinciple is $500,000. He will receive the return on stoXYZ anpreturn on S&P 500 Inx. At the enof quarter, stoXYZ is up 5% aninx is up 1%, the payoff to the aler is: $50,000 $20,000 $60,000 B is correct. 考点equity sw 解析 payoff= (+5%-1%) * 500,000=$20,000收到股票XYZ的return为5%,付出的是S P 500 Inx的return为1%。收到的减掉付出去的然后乘以名义本金就是其payoff。 是不是只有跨币种的才需要gross settlement,剩下的交易都默认net settlement呢?

2022-05-14 21:48 1 · 回答

NO.PZ2018113001000043问题如下 A aler enters into equity swap, notionprinciple is $500,000. He will receive the return on stoXYZ anpreturn on S&P 500 Inx. At the enof quarter, stoXYZ is up 5% aninx is up 1%, the payoff to the aler is: $50,000 $20,000 $60,000 B is correct. 考点equity sw 解析 payoff= (+5%-1%) * 500,000=$20,000收到股票XYZ的return为5%,付出的是S P 500 Inx的return为1%。收到的减掉付出去的然后乘以名义本金就是其payoff。 这里不需要考虑s p500和XYZ的现在的return吗 一个收一个付 原有的不考虑吗 为什么只算变动的啊

2022-04-25 10:33 1 · 回答

问一道题:NO.PZ2018113001000043

2020-09-27 10:41 1 · 回答