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小西_xixi · 2019年04月26日

the shape of term structure

  1. FRM II
老师说因为expected rate不确定性导致未来spot rate 低，不确定性不是风险吗，风险高不是利率应该高吗
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月26日

同学你好，这题都已经用例子证明了，而且用+-5%的波动再算一下会发现利率会更低。不过这种假设50/50概率的情景也很少会考到这题提到的结论的。

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