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小e · 2019年04月25日

问一道题：NO.PZ2018091706000001

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


我用老师上课教的方法 先求forward，即F/S=(1+4.8%*0.5)/(1+3.55%*0.5)，求出F后再减去S，但是我计算出来的是0.0412 所以我选了A，为什么不对？

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2 个答案

源_品职助教 · 2019年04月27日

你可以把小数点设置成六位试试看。

源_品职助教 · 2019年04月26日

用你上式第一步计算出的结果是F=6.8074

在用F减去S后的结果是0.41549，还是选C

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NO.PZ2018091706000001 问题如下 Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontra A.0.04132. B.0.04233. C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 这里不是说了是180天的利率吗？ 为什么还要乘以0.5

2024-05-02 20:07 1 · 回答

NO.PZ2018091706000001 问题如下 Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontra A.0.04132. B.0.04233. C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 老师， 可以看一下 哪里计算的有误吗？我根据F/S=1+rx/1+ry ,即 F/6.7659=1+4.8%*0.5/1+3.55%*0.5, 求得的F=6.663855再使用(F-6.7659)/6.7659计算。

2024-02-22 23:31 1 · 回答

NO.PZ2018091706000001问题如下Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontractA.0.04132.B.0.04233.C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 老师我想问一下，这边为什么两边同时减1，就可以推出截图的这个公式，有想象不太懂。谢谢为什么变成（F-S）/S，然后后面又变成（Rrm - Rus）/（1+Rus）。谢谢

2023-01-30 10:54 1 · 回答

0.04233. 0.04155. C is correct. 考点利率平价公式的计算. 解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS 计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus 代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 表格里已经写了是180的libor为什么还要乘以天数？

2020-09-29 09:47 1 · 回答

老师您好，但是讲义里面的例题，计算时有考虑acutal/360，为什么这道就没有呢？

2020-08-09 23:37 1 · 回答