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zjcjrd · 2019年04月25日

GEV&GPD

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
GEV和GPD有两个相同的参数吧？老师在总复习课里说只有一个
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3 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月27日

同学你好，这里我和助教老师讨论了一下，GEV应该没有u，GPD才有u。讲义错了。这个点的勘误会在近期公布。谢谢同学你的指正~

orange品职答疑助手 · 2019年04月26日

 


orange品职答疑助手 · 2019年04月26日

同学你好，这边可能是李老师口误了，GEV应该有3个参数，GPD应该有2个参数的


zjcjrd · 2019年04月27日

为什么gev也有个threshold ？

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