开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

我不是小鱼呀 · 2019年04月25日

covariance到底怎么求

  1. CFA III
  2. Economics Analysis
经典题2.4-2.5  2.4不是说了等于correlation *Volatility(F1)*volatility(F2)吗 2.5又是四个方框里加起来？这么做不是求的variance吗？
添加评论
我不是小鱼呀 · 2019年04月25日

记错公式了。。。不好意思

2 个答案
已采纳答案

源_品职助教 · 2019年04月26日

如下图所示话矩阵，然后相加每个格子即可。

协方差的矩阵和方差矩阵还是不一样的，主要体现在β方面。（方差是βi1,βi2，协方差是βi1,βi2,βj1,βj2）并且协方差差的公式不带残差项的方差项。

 

我不是小鱼呀 · 2019年04月29日

谢谢

源_品职助教 · 2019年04月30日

不客气哈~

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 388

    浏览
相关问题