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LuckyYao · 2019年04月25日

frm1级,百题S4 3.4,duration应用

答案里面直接用Maturity进行计算。这里的maturity应该相当于Mac.D吧,为什么不是用Mod.D进行计算(Mod.D=Mac.D/(1+y)

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月26日

同学你好,这里match duration也没说一定要用Mod.D来match,不过看到零息债第一反应就是久期等于maturity,就拿来直接用了也无不可。

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