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reachqi · 2019年04月25日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
key rate duration是怎么求的?为什么CF的大小会对Key Rate Duration产生影响?这个知识点忘了
吴昊_品职助教 · 2019年04月26日
关键利率点久期,KRDi=Wi*Di,代表的是只有这个关键时间点利率发生变动,其他利率保持不变,对于portfolio的影响。这道题中不需要用到计算。duration是平均还款期,现金流越大,权重越大。所以到期日的KRD最大。