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reachqi · 2019年04月25日

问一道题:NO.PZ201712110200000404 第4小题

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问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


key rate duration是怎么求的?为什么CF的大小会对Key Rate Duration产生影响?这个知识点忘了

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年04月26日

关键利率点久期,KRDi=Wi*Di,代表的是只有这个关键时间点利率发生变动,其他利率保持不变,对于portfolio的影响。这道题中不需要用到计算。duration是平均还款期,现金流越大,权重越大。所以到期日的KRD最大。

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