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小米 · 2019年04月25日

FRA原版书课后题Reading15第19题

FRA原版书课后题Reading15第19题中  答案A和B中的 expected life 和 risk free rate 上升为何会导致call option value上升呢?

1 个答案

Olive_品职助教 · 2019年04月25日

同学你好,这块何老师上课的时候没有细讲,因为相关知识在derivative课程里面都会仔细讨论。不过我们在一级的时候其实也学过,Option的价值和资产的volatility成正比,option期限越长,出现波动的可能性越大,option的价值就越高。Risk free rate影响的是资产的价格,利率越高,股票价格越高,那么option价值越高(公司给的肯定是看涨期权)。加油

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