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reachqi · 2019年04月24日

问一道题：NO.PZ201701230200000204 第4小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么要分别求r1，r2折现，为什么不能都用r2折现计算？我的计算方式如下，请指出问题

p=4.15/(1+0.0335)+104.15/(1+0.0335)^2=101.52

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年04月25日

Z-spread是加在spot curve上的溢价。每个时间点上的spot rate都是不同的，并没有采用一个统一的折现率。这道题是在spot rate的基础上一个统一的Z-spread，然后基于这个折现率求价格。


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