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Nomonooo · 2017年05月25日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问一下option free bond的duration为什么会因为i上升而变小？
这个是一级的结论。duration你可以看成是债券价格和i之间图形的一阶导，那么通过图形很容易看出来，i越大，这个斜率的绝对值越小，duration就越小
何旋hexuan · 2017年05月25日
