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lin06 · 2019年04月24日

问一下这道题第二问哪里写错了

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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2 个答案
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lin06 · 2019年04月24日

那两者为什么会不一样，而且差异还很大呢？

品职答疑小助手雍 · 2019年04月24日

这题出的不太严谨，不过如果题目给了EDF的标准差还是直接用好了。

品职答疑小助手雍 · 2019年04月24日

同学你好，这题里PD的标准差给了的1.75%，给了就不用二项分布的方法算了。把0.5%*(1-0.5%)换成1.75%^2就好的

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