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zjcjrd · 2019年04月24日

问一道题：NO.PZ2016082405000028 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

lower for是什么意思啊？是指ABC更低的意思嘛？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月24日

同学你好，是的，指ABC的RR更低

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The market implierecovery rate is higher for ABThe market implierecovery rate is lower for AB The loss given fault is higher for F. C The approximation of cret spre= (1 - RR) x (P. This implies: AB200 bps = (1 - RR)(10%), so RR= 80% F: 300 bps = (1 - RR)(20%), so RR = 85% Thus, the market implierecovery rate is lower for ABUsing loss given fault terminology ， LGfor A= 20% anLGfor F = 15%. C的sprea是pLG？似乎没有印象讲到过这个知识点啊…

2020-03-16 21:37 1 · 回答