xxxxsdadas · 2019年04月24日

VaR是指最大还是最小损失

1. CFA I
2. Portfolio
3. Risk

讲课过程中是说VaR可以是最大或者最小损失，取决于题目其它表述。（使用例题是一个银行一天有95%概率损失不超过一百万）。但是书里定义和做题都是说VaR表示...的最小损失。麻烦解释一下，谢谢。