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Liam · 2019年04月23日
老师在解释put-call parity的时候，一开始说是两个portfolio，一个里面是call+zero bond（零息债的看涨期权），另一个是put+stock（股票的看跌期权）。
后面写出平价公式的时候，又说条件是：看涨看跌期权的标的物必须是同一个，即同一支股票，且股票的执行价格都是X。
那么说好的零息债呢？到哪里去了？开始不是零息债的看涨期权吗，怎么后面就变成股票的看涨了？
感谢回答。
包包_品职助教 · 2019年04月24日
同学你好，这里是股票的看涨期权和零息债。老师说的意思是第一个组合的构成是看涨期权和零息债，这里的看涨期权的标的物是股票，不是零息债。
