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我不是小鱼呀 · 2019年04月23日

三级固定收益经典题3.3答案是不是错了

  1. CFA III
  2. Fixed Income
我怎么算total expected return 答案都是4.93%而不是4.82
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年04月24日

我算了下，是答案的4.82%没问题。

Yield income = 4.15 / 95.55 = 4.3433%

Roll down return = (96.12 - 95.55) / 95.55 = 0.5965%

根据分析师收益率、Spread变动预测的收益是0；Currency gains/loss是0；

Expected credit loss是0.12%；

所以最终收益是：4.3433% + 0.5965% - 0.12% = 4.8198%

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