开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

图嗲 · 2019年04月23日

请教一道经典题

  1. CFA III
  2. Derivative

请问老师，interest option经典题的3.3题在计算头寸的value时，short call option 的value为啥没有用-（max(S-X,0)-C），而是直接用了C呢，谢谢！

添加评论
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月23日

你是说期初cash outlay那里吗？option的initial value就是premium. 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 277

    浏览
相关问题