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图嗲 · 2019年04月23日

请教一道经典题

  1. CFA III
  2. Derivative

请问老师，interest option经典题的3.3题在计算头寸的value时，short call option 的value为啥没有用-（max(S-X,0)-C），而是直接用了C呢，谢谢！

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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月23日

你是说期初cash outlay那里吗？option的initial value就是premium. 

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