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CFA冲冲冲 · 2019年04月23日
包包_品职助教 · 2019年04月23日
同学你好,这道题目应该是站在0时刻到到期时间之间的时间点考虑,相当于t时刻求value,我在纸上画图写下过程,你看看
谢谢
另外就是这个没办法用固收的riding the yield curve 考虑。
riding the yield curve说的是在收益率曲线向上倾斜且收益率曲线stable的情况下,我们可以通过短期融资买入长期国债来套利。和这道题的解题原理不相关。