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CFA冲冲冲 · 2019年04月23日

这道题应该站在定价时候考虑，还是持有到期的时候考虑

  1. CFA II
  2. Derivative
这道题可以站在固收里面的riding yield curve的角度考虑么
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2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月23日

同学你好，这道题目应该是站在0时刻到到期时间之间的时间点考虑，相当于t时刻求value，我在纸上画图写下过程，你看看

 

CFA冲冲冲 · 2019年04月23日

谢谢

包包_品职助教 · 2019年04月23日

另外就是这个没办法用固收的riding the yield curve 考虑。

riding the yield curve说的是在收益率曲线向上倾斜且收益率曲线stable的情况下，我们可以通过短期融资买入长期国债来套利。和这道题的解题原理不相关。

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