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小西_xixi · 2019年04月22日

copula

听了基础和强化也没听懂老师求copula的思路,到底啥是高斯copula。黑子是老师讲的,铅笔是我的疑问。 看例题中,选c,说高斯copula是映射,高斯copula只是解决正太分布二者关系吧,没有映射
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月23日

同学你好,如果两个原始的分布不是正态的话可以通过转换映射成正态分布,然后知道两个二维的分布之后要通过他们两个构建一个三维的分布,课堂上应该有那个金字塔一样的图的,那个分布就是copula的结果,表达式也就是你笔记里联合分布的公式,这个联合分布的公式做出来的过程和结果挺复杂的考试也不要求掌握。不过这个过程是通过分布的边际分布(marginal distribution)结合correlation慢慢画出来全貌的。所以这个copula是通过分布的边际分布map在两个维度上累积出的整个图形。

小西_xixi · 2019年04月23日

能针对这个题目解释一下高斯copula吗

品职答疑小助手雍 · 2019年04月23日

这题A和D明显都是凑选项的,而高斯copula map的应该是unknown marginal distribution和正态分布所以B错C对,如果实在不明白的话还是建议去复习一下课程了,想三言两语讲明白这个不太可能。

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