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eee · 2019年04月22日

一道经典题问题,关于return per unit of systematic risk


我的问题是return per unit of systematic risk从字面理解应该直接是return/beita 而不是treynor ratio(不减Rf)?万一这两个计算结果不一样怎么办?

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韩韩_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好,这里要结合我们的知识点来看,在衡量业绩的时候,我们就讲了以下这几个指标:ex-post alpha/Treynor measure/information ratio/M2 measure, 这里只有treynor measure 是符合题目说的定义的,就要选择这个指标。

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