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蓝阿白 · 2019年04月22日

问一道题:NO.PZ201602270200001803 第3小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

您好,请问这道题的公式是什么呢?哪个知识点?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月23日

这道题的考点在于构建利率二叉树。同一时间点上的相邻两个利率之间是e^(2σ)倍数关系。Node4-5*e^(8σ)=Node4-1,即Node4-5*e^(0.8)=Node4-1。