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hxhx · 2019年04月22日
1、first-order serial correlation是什么？2、什么是b的稳定性？3、OLS是什么？4、为什么正相关MSE会小，负相关MSE会大，我理解不论正相关和负相关，只要均值一样，这两者的估计就是一样的？
5、能不能帮我解释一下原版书下面这段话，没读懂什么意思。
Henry HANG · 2019年04月24日
这个是关于假设序列相关的内容. 回归的残差项是不能有相关性的，如果有正相关，说明残差之间波动不大 ，也就是预计的标准误（see）比较小. 标准误小说明估计的模型拟合的好，也就推测出 模型的 系数 的标准误比较小 。所以可以得出 f test 和 t test 都会编大的 结论
