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baijiaxingzwl · 2019年04月22日

问一道题：NO.PZ2018101502000035 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Alternative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这题in the money 和 out of money 对 sr有影响吗 除了价格高低
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年04月22日

我们之所以要卖出OTM options是因为大概率不会行权，所以可以收到一个期权费从而增加收益，但是如果是ITM的期权，行权的概率大，那么就不会收到期权费了，也不能增加Sharpe ratio。

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相关问题

    stale price那个怎么理解？看了答案还是不是很懂

2019-06-09 11:03 1 · 回答

我记得李老师上课讲的是统计频率同时影响SR的分子和分母，例如一年一次变成一个月一次即一年12次那么return*12，sigma*根号12，综合来看SR年=根号12*SR月。好像跟这道题的不太一样？

2019-02-18 19:49 1 · 回答

老师，这题从monthly到季度，t不是从根号12减小到根号4吗 t不是在减小吗 谢谢

2019-01-01 12:26 1 · 回答

老师，这题从monthly到季度，t不是从根号12减小到根号4吗 t不是在减小吗 谢谢

2019-01-01 12:20 1 · 回答