问一道题：NO.PZ2019040801000014 [ 2019.11 FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

答案中的E(A）是加权平均么?为何不用收益率常用的几何平均:加总 (1+R）^1/3

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月23日

同学你好，你说的没错，这里E(A)是算术平均，因为这里没有牵扯到具体的时间先后的关系，所以也用不着算几何平均

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NO.PZ2019040801000014 问题如下 Accorng to the above probability matrix, the covarianof stoA anstoB is: A.-0.165. B.-0.0657. C.0.009. -0.0567. B is correct.考点Covarian Correlation Coefficient解析协方差的公式为COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)E(AB)=0.3*(-20%)*70%+0.4*20%*30%+0.3*30%*(-20%)=-0.042+0.024-0.018=-0.036E(A)=(-20%)*0.3+20%*0.4+30%*0.3=-0.06+0.08+0.09=0.11E(B)=70%*0.3+30%*0.4-20%*0.3=0.21+0.12-0.06=0.27所以COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)=-0.036-0.11*0.27=-0.0657 老师你好，请问为什么E(AB)等于两个return的乘积再乘以probability？EXPECTATION是一个组数字的MEAN，为什么这里这样算不太理解。谢谢。

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