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🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 · 2019年04月22日

spot rate 为什么要半年半年的往前折？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
右下角那里，比如折103.625时 为什么不直接把103.625折到0时刻。 就是103.625/（1+z1） 谢谢 这个问题之前发过 但是没说清楚 评论里 又不能重新发图片了 frm基础课ppt 99页 视频是valuation model那章的 spot forward par rates
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月23日

同学你好，这里其实没啥复杂的原理，因为题目说了半年付息一次，所以相应地它折现率也用了每半年折一次。对于整数期限的债券，直接用整年折现，差的也不是很大的。

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 · 2019年04月25日

所以是用一年折，或者半年半年折都可以？

orange品职答疑助手 · 2019年04月26日

如果题目都是整年的、没有特别说明的话，那就一年折；如果题目的债券是半年一次，那就半年。不过差别其实不是很大吧。

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