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llemos · 2019年04月21日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
题目错了貌似，应当是1%的概率损失不超过15m。
dzhao034 · 2019年04月30日
我觉得是B啊 这个和怎么问有关系么？ 题目说99% one month VAR is 15mm. 我觉得就是左边99%的分布占15mm呀？
吴昊_品职助教 · 2019年04月30日
VaR是尾部极端损失，极端损失是小概率事件，不可能占比99%。尾部面积如果占99%，就不是小概率极端损失了。
吴昊_品职助教 · 2019年04月22日
VaR描述的是尾部损失情况，也就是分位点右边的面积是99%，左边的面积是1%。题目要我们描述的是最大损失，所以应该是99%的概率no more than15million损失。
我也觉得是B啊理论上来说，这一题的说法和上一题752题一模一样，只是数字不一样啊？
我觉得是这个和怎么问有关系么？ 题目说99% one month Vis 15mm. 我觉得就是左边99%的分布占15mm呀？
从max loss的角度为什么选a而不选c，a不是 更加没有提最大loss吗？？
题目错了貌似，应当是1%的概率损失不超过15m。
