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ciaoyy · 2019年04月21日

经典题 衍生品 3.2 FRA求value

题目中有一个FRA settlement的合理折现率为1.1%,但是老师讲题的时候没有提到。试问要报NP+int现金流的折现率由0.95%改为1.1%吗?


2 个答案
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Lilian1109 · 2019年04月21日

不用,你得意识到0.95和1.1它站的时间点不同,不能混为一谈,这个1.1是用在下一道题上的。

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好,这道题目是求value,求value我们就用当前的折现率折现。

1.1%是三个月后,FRA求交割的时候给出的discount rate。现在时间点用不到。

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