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木木__ · 2019年04月21日

问一道题：NO.PZ201811300200000202 第2小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

想请问老师 这题题干问想把D增加到5年，题目A的标的是BOND，但没说几年，那假如标的的DURATION为1年期债权，那不是就错了吗，谢谢老师


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2 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，主要题目也没有说是1年期的swap，所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration，而不是如何增加。

不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。

 

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，主要题目也没有说是1年期的swap，所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration，而不是如何增加。

不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。

 

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