开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

木木__ · 2019年04月21日

问一道题：NO.PZ201811300200000202 第2小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

想请问老师 这题题干问想把D增加到5年，题目A的标的是BOND，但没说几年，那假如标的的DURATION为1年期债权，那不是就错了吗，谢谢老师


添加评论
2 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，主要题目也没有说是1年期的swap，所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration，而不是如何增加。

不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。

 

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好，主要题目也没有说是1年期的swap，所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration，而不是如何增加。

不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。

 

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 314

    浏览
相关问题

请问这个知识点在哪儿呢？

2019-05-07 17:28 1 · 回答

    选3的原因，一下好吗？

2019-04-19 16:45 1 · 回答

    这题作对了，但是还是想问下A错误的原因是？远期的ration一般来说都比较大吗？

2019-03-07 04:57 2 · 回答