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一小溪 · 2019年04月21日

Bond price between coupon dates

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
估值与风险建模里的求straight coupon bond 的dirty price 为什么折现到20150101再折到20150401、和先按N等于20折到20150701再折到20150401的计算结果不一致呢
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月21日

同学你好，理论上结果应该是一致的啊，折到20150701之后要再加这次的coupon之后再折到20150401。

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