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中二 · 2019年04月20日

问一道题：NO.PZ2016082402000040 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

亚视期权不是有平滑效应么？难道不会平滑掉路径依赖的影响？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月20日

同学你好，亚式期权的payoff取决于过去一段时间内S的平均值。它是有平滑效应（因为是平均值），但它也有路径依赖，两者不冲突。

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NO.PZ2016082402000040 问题如下 Whiof the following options is strongly path-pennt? An Asioption A binary option An Americoption A Europecall option ANSWER: A The payoff of an Asioption pen on the average value of S antherefore is path-pennt. 没有读懂这个题想问什么，可以解答一下吗，谢谢

2023-07-12 11:25 1 · 回答

     能否简单下B和C？谢谢！

2019-10-11 08:17 1 · 回答