问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
请问为什么sell bond futures 就是sell 利率futures呢？sell bond futures 是当 bond futures price下降赚钱。 price下降， r上升, 也就是r上升的时候赚钱， 那不是buy interest rate futures?
包包_品职助教 · 2019年04月21日
同学你好，主要是因为sell interest futures 的标的物就是bond futures，不是利率。
这一点原版书上有解释的。
nzh · 2019年04月23日
请问这和R39 内容是一个意思吗？ 担心r上升， long FRA, Short Bond. 如果这样的话short bond, 不是应该buy interest rate futures?
包包_品职助教 · 2019年04月23日
同学你好，主要是这里的interest rate futures的标的物是bond ，不是利率，short interest rate futures 的duration就等于short bond 的duration