Currency swap， 在floating时候，我的理解是每期会回归面值。
为什么这道题SWAP 2中pay dollars fixed at 3.68, receive SF floating. 在往60天折现时，floating在90时间点的数值是面值+f(90)?请问f(90)是floating的收益率么？为什么不能用面值直接zhe折呢？
前面的题目算floating时候，都是面值直接折现啊？是因为currency swap处理floating时候和interest rate swaps 不同么？
求解。感谢！
