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reachqi · 2019年04月19日

经典题-forward contract value

  1. CFA II
  2. Derivative

这道题的计算没有问题，但与答案判断value头寸不一致, 下面是我的思路，请指出我错误在哪？谢谢

根据我的计算，S100=112.5226 （向上箭头）F100=148.3787 （向下箭头）

Value (Long) = 向上箭头-向下箭头=112.5226 -148.3787 = -35.8561

但是题目要求的short position value, 所以Value of Short = - Value of Long = - (-35.8561) =35.8531

答案：A



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1 个答案
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SUN · 2019年04月20日

之前好几个人都提了，答案错了，号称讲义已经更新

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