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23258514 · 2017年05月23日

继续custody fee问题

老师,我接着上次的custody fee问。

在做一些题目中,几乎都说计算gross-of-fees returnsnet-of-fees returns都不扣除custody fee,但在原版书232页中,讲到When actual trading expenses cannot be identified and segregated from a bundled feethe gross-of-fees returns must be reduced by the entire bundled fee or the portion of the bundled fee that includes the direct trading expenses。同时指出,bundled fees include any combination of management, transaction,custody, and other administrative fees.

这么推断岂不是计算gross-of-fee returns也扣除了custody fee,这与之前做的题目矛盾,请老师评判。谢谢

1 个答案
老师答案

这是一种特殊情况,就是bundle fee的情况,因为没办法把各个费用割裂,所以只能全部扣掉。只有这一个地方是特殊的。

net-of-fee return是要扣除custody fee的哦

何旋hexuan · 2017年05月24日

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