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KellyBai · 2019年04月19日

FRM II Risk Management 习题

  1. FRM II

Hi 老师好，

请问这道题expected surplus 是不是计算有误：

不应该是 100x6% - 90x7% = - 0.3 million 吗?

9.7 是怎么得来的？ 谢谢！


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月19日

同学你好，这个问题有历史了~4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样，4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。

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