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hellomay441531 · 2019年04月18日

Backtesting VaR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问这道题该怎么理解
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月19日

同学你好，这是对var的回测的计算，课堂上应该讲过的，算出来的结果如下，由于t值都小于双尾99%对应的分位点（2.58），所以都不拒绝。


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