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hellomay441531 · 2019年04月18日

问一道题:NO.PZ201607160100002102 第2小题 [ FRM II ]

* 问题详情,请 查看题干

不大懂irr 有关的知识点…问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月18日

同学你好。在t=1的时候,因为0-1时间内你只持有一个股票,所以只用考虑这一只的情况。它的价格涨到了65,并付了2块的股利,所以这一期的持有其收益率就是(65+2-50)/50 。在t=2时,1-2时间内你持有两个股票,t=1股票的成本已经是65了。所以收益率是 (70*2+2*2-65*2)/130 。然后算一下时间加权的收益率就得到答案了。

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