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happy_emma · 2017年05月23日

CFA II- fixed income- credit risk- PV(EL) 求解是不是默认给出的利率时连续的？

  1. CFA II
  2. Fixed Income

何老师在讲猜题班时，PV（EL）=pvrisk-free - pvrisky; 然后又写了一行 FV*（e^-rf*t）-FV*(e^-ytm*t)  是不是此处默认给出的就是连续利率，需要用e的指数来求。

查了讲义例题，带入后， 数值与当作连续利率一致。

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年05月23日

是的。

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