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Ime · 2019年04月17日
A 选项中认为Var都是99%的置信水平，但IRC的置信水平不是99.9%吗？
orange品职答疑助手 · 2019年04月17日
同学你好，你说的没错，巴塞尔协议2.5里的IRC计算的VaR是99.9%下的VaR。但这个是在市场风险里考虑到信用风险的干扰后算的VaR，它有点特殊。解析里的意思应该就是对于整体而言，市场风险的VaR是99%，可能说的不是很准确。记住知识点就好~
