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中二 · 2019年04月16日

问一道题：NO.PZ2016082402000009 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

然而这道题我用平均现金流折现的定义算出来不是1.5，麻烦老师看看哪里错了
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3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年09月30日

两个步骤，一个是求债券价值102.88，第二步是按定义式求麦考林久期，三笔现金流的期限分别是0.5 ， 1， 1.5。

基德王道 · 2019年09月02日

老师为什么解答中n=3

orange品职答疑助手 · 2019年09月03日

因为18个月，半年1付

Vi vi 〰 · 2022年09月30日

那为什么下面算Mac久期，又用了0.5？

orange品职答疑助手 · 2019年04月17日

同学你好，你分子上每一年的年份，都乘的扩大了一倍，应该分别乘0.5，1，1.5


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A Treasury bonha coupon rate of 6% per annum (the coupons are paisemiannually) ana semiannually compounyielof 4% per annum. The bonmatures in 18 months anthe next coupon will pai6 months from now. Whinumber of years is closest to the bons Macaulration? 1.023 years 1.457 years 1.500 years 2.915 years ANSWER: B For coupon-paying bon, Macaulration is slightly less ththe maturity, whiis 1.5 years here. So, B woula googuess. Otherwise, we ccompute ration exactly. 老师能详细一下这道题吗

2021-05-07 16:18 1 · 回答

计算的式子请老师给一下，这里每一期的weight是1 2 3还是0.5 1 1.5？

2018-03-27 07:15 1 · 回答