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cindyliang · 2019年04月16日
这里计算liquidity cost 的分位点为什么要取2.33？讲义里面不是说plausible是取3吗？
这里是提到了spread也是服从normal 分布，但哪个条件说明了spread的分位点也要取2.33？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年04月16日
同学你好，讲义的例题里说的是要求用3，而本题里说的是return和spread都服从正态分布了，所以取2.33。
不明白为什么VaR为什么不是value*（μ-z*σ）而是value（z*σ-μ），这样算出来的是-183，不是183了。
老师好，我记得视频课专门强调过，z和z'不是一回事，本 题是不是少给了一个条件呢？
