开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

BAiko · 2019年04月16日

Equity swap stock price 为什么是P30/P0*1$

  1. CFA II
  2. Derivative
讲valuation of equity swap的时候没听懂 求price时是现金流 （P30-P0）/P0 李老师说求30时间点Value不一样 是未来股价折现所以是P30/P0 完全没听懂为什么 为什么折现就是这两个相除了呢
添加评论
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2019年04月17日

同学你好，求valuation of equity swap的时候，equity的价格本身就是t时刻的价格，就不用折现了。

比如说0时刻股票值100，t时刻值103，那么股票的价值就是NP/100等于股票份数再乘以103就等于t时刻的股票价值。这个是不用折现的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 258

    浏览
相关问题