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砖头文 · 2017年05月23日

2013年真题Q10B问

  1. CFA III
  2. 其他

为何weekly 的 VAR 可以用来表示3年的风险？

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1 个答案
老师答案

3年=3*52周，5%的VAR是代表100周里面有5周会超过VAR，那么3年就约等于7.8周会超过VAR。weekly VAR表示是用周的return和variance计算的风险，3年的周数据也是周数据

李斯克 · 2017年05月23日

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